Допустим, что в какой-то момент курс евро против американского доллара (EUR/USD) равен 1.2505/1.2509. Предположим, что Вы провели анализ валютного рынка и считаете, что курс EUR/USD будет расти (например, как минимум до 1.2600). Вы покупаете 0.1 лота (минимальный размер контракта) EUR/USD по 1.2509 (по аску). С помощью таблицы 2 определяем размер нашей сделки: т.к. 1.0 лот по EUR/USD равен 100 000 EUR, то 0.1 лота (размер нашей сделки) равен 10 000 EUR.

Таким образом, Вы купили 10 000 EUR и продали 10 000×1.2509=12,509 USD. При этом для совершения сделки Вам не надо было иметь в наличии все 12,509 USD (для того, чтобы их продать). Вам достаточно было иметь сумму, в 100 раз меньшую — $125.09. Дело в том, что недостающую часть средств (в нашем примере: $12,383.91) брокер (т.е. компания, которая предоставляет Вам выход на рынок ФОРЕКС) предоставит Вам в качестве кредита.

Кредитное плечо — это соотношение между суммой залога, и выделяемыми под нее заемным капиталом: 1:20, 1:40, 1:50, 1:100. Кредитное плечо 1:100 означает, что Вам для осуществления сделки необходимо иметь на торговом счете у брокера сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки.

Итак, Вы, посчитав, что курс EUR/USD будет расти, купили 10,000 EUR и продали 12,509 USD. Предположим, что Ваш прогноз оказался верным и курс EUR/USD достиг 1.2599/1.2603. Вы фиксируете (т.е. закрываете открытую позицию противоположной сделкой, в нашем примере, закрываете позицию на покупку продажей) прибыль: продаете EUR/USD по 1.2599 (по биду). Т.е. Вы продаете 10,000 EUR (0.1 лота * размер 1.0 лота по EUR/USD) и покупаете 12,599 USD:

Евро взаимосокращаются, а долларов остается +90. Т.е. мы получили прибыль в $90. При этом для совершения сделки нам надо было вложить в нее не 10,000 EUR ($12,509), а в 100 раз меньше — $125. Наша прибыль составила 90 пипсов.

Pips (пипс) — это минимальная величина изменения цены. Для EUR/USD 1 пипс равен 0.0001 от цены (см. таблицу 2). Мы заработали 1.2599-1.2509=0.0090, т.е. 90 пипсов.

Итак, мы вложили $125 и получили прибыль в $90. За какой период времени могло произойти движение по EUR/USD в 90 пипсов? История показывает, что это от нескольких десятков минут до нескольких дней. Таким образом, вложив $125, мы за несколько часов заработали $90. Неплохая доходность. Однако с такой же скоростью Вы можете и проиграть. Для снижения рисков существует целая система правил контроля над капиталом (money management). При условии соблюдения этих правил риски снижаются практически до нуля, а доходность вложений будет составлять не десятки процентов в день, а 20-30% в месяц и выше.

Неосвещенным остался один момент: какую плату берет брокер за предоставление кредита? Если Вы закрываете сделку до 2:00 мск, то брокер предоставляет Вам кредит бесплатно. Если же у Вас позиция остается открытой в 2:00 мск, то брокер начисляет или списывает с торгового счета сторидж.

Storige (сторидж) — плата за перенос позиции через ночь, которая может быть как положительной (т.е. прибавляется на торговый счет!), так и отрицательной (списывается с торгового счета) величиной. Это зависит от разницы процентных ставок стран, чьи валюты мы котируем.

Предположим, что в Европе ставка 4,25%, а в Америке 3,5%. Допустим, у Вас открыта в продажу позиция по EUR/USD размером в 1.0 лот. Для этого Вы должны продать 100,000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 4,25% годовых. Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы можем разместить на депозит под 3,5% годовых. Итого, Ваши издержки по транзакции: (4.25-3.5)% годовых или, что то же самое при курсе EUR/USD 1.2500: 937.5 долларов в год, или 2.57 доллара в день.

Значит, с Вас каждый день с 1 лота на FOREX при открытой позиции в продажу по EUR/USD будут списывать 2.57 доллара. А если Вы стоите в покупку, то Вам, по аналогии, каждый день начисляется 2.57$.

В реальности списывается чуть больше, чем 2.57$, а начисляется чуть меньше, чем 2.57$. Это «чуть-чуть» берет себе брокер за хлопоты по переносу Вашей позиции на следующий день (смотрите таблицу своп-пунктов).

Примечание: за перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличится не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере.